В предыдущей статье мы протестировали стратегию покупки Put, используя только данные с 2025.1 по 2026.2. Сегодня мы посмотрим на период с 26.03.2021 по 13.03.2026, чтобы оценить эффективность стратегии покупки Put на основе сигнала IVP за эти 260 недель. Из матричной диаграммы можно сделать следующие выводы: - Группа с высоким порогом полностью превосходит группу с низким порогом, поэтому вывод нашей статьи: "покупка на пике - это настоящая покупка на дне" по-прежнему актуален. - По сигналам, стратегии 7D/14D >P80/P90, занявшие второе и третье места в статье, за 5-летний период превосходят 30D >P80, что говорит о их стабильной эффективности. Теперь проведем годовой анализ стратегии 7D >P80 с наивысшим коэффициентом Шарпа (0.60): - 2021: 6 сделок с убытком -$600, в бычьем рынке DVOL иногда поднимался до 80+, сигналы часто срабатывали, но все они были V-образными. - 2022: 3 сделки, 1 победа +$3,412, крах Luna (10/06) - одна сделка +$3,612, стоит отметить, что P90 не поймал эту сделку. - 2023: 5 сделок с убытком -$500, период низкой волатильности, сигналы иногда срабатывали, но настоящего краха не произошло. - 2024: 10 сделок с убытком -$1,000, самый худший год, в бычьем рынке каждое снижение было V-образным, 10 раз обнуление. - 2025: 14 сделок, 2 победы +$2,886, в октябре заработали $2,348, в ноябре заработали $1,738. - 2026: 2 сделки, 1 победа +$4,820, 30 января одна сделка +$4,920 покрыла другой убыток. В итоге, за первые три года убыток составил $1,100 (из которых в 2022 году благодаря Luna удалось вернуть часть), в 2024 году снова убыток $1,000, а в 2025-2026 годах заработали $7,706. Это также соответствует ожиданиям, ведь IVP может лишь сказать нам, что "рынок в панике", в большинстве случаев он не приведет к настоящему ускоренному краху, но если мы попадем в нужный момент, то можем вернуть все в одной сделке 😃.