TSwiftin sitoutumisen ennustemarkkinakaavio näyttää skenaarion, jossa kaksivirtaiset erähuutokaupat (DFBA) loistavat vaniljaisten CLOB:ien yli. Jos markkinat eroavat 1,0:aan CLOB:ssa, alhaisimman latenssin ottaja saa valtavan kannattavan täytön lepolikviditeettiä vastaan. Markkinatakaaja kärsii tuhoisan tappion, ja sen on korvattava tarjoamalla laajat ja ohuet noteeraukset normaaleina aikoina. DFBA:ssa, niin kauan kuin tieto oli vähintään puoliksi julkista useille osapuolille huutokauppaikkunassa, ottajat kilpailivat hinnalla, eivät viiveellä. Jos markkinat noteeraavat 0,56 dollaria, mutta ravatko 1,00 dollariin, minulle on silti kannattavaa tarjota 0,99 dollaria ja yrittää saada mahdollisimman paljon likviditeettiä. Jos tarjoan edes hieman pienemmällä, häviän todennäköisesti huutokaupan aggressiivisemmalle ottajalle. Markkinatakaajat voivat olla rauhassa tietäen, että he ovat suojattuja aukkoskenaariossa. Ongelma, joka on vaivannut erityisesti diskreetin kriisinratkaisun ennustemarkkinoita jo pitkään. Tämä puolestaan antaa markkinatakaajille luottamusta noteerata tiukasti ja syvällisesti, ja tavalliset käyttäjät saavat paremman likviditeetin ja hinnat. Kaikki tämä on ilmaista vain käyttämällä DFBA:ta CLOB:ien sijaan