Das Vorhersagemarkt-Diagramm für TSwift, die sich verlobt, zeigt ein Szenario, in dem dual flow batch auctions (DFBA) gegenüber herkömmlichen CLOBs glänzen. Wenn der Markt in einem CLOB auf 1,0 springt, erhält der Taker mit der niedrigsten Latenz eine enorm profitable Ausführung gegen die ruhende Liquidität. Der Market Maker erleidet einen verheerenden Verlust und muss dies ausgleichen, indem er in normalen Zeiten weit und dünn quotiert. In einem DFBA, solange die Informationen zumindest semi-öffentlich für mehrere Parteien im Auktionsfenster waren, würden die Taker um den Preis und nicht um die Latenz konkurrieren. Wenn der Markt $0,56 quotiert, aber auf $1,00 springt, ist es für mich immer noch profitabel, $0,99 zu bieten und zu versuchen, so viel Liquidität wie möglich zu erhalten. Wenn ich sogar ein wenig niedriger biete, verliere ich wahrscheinlich die Auktion an einen aggressiveren Taker. Market Maker können beruhigt sein, da sie in einem Gap-Szenario geschützt sind. Ein Problem, das diskrete Auflösungs-Vorhersagemärkte lange Zeit besonders geplagt hat. Das gibt den Market Makern wiederum das Vertrauen, eng und tief zu quotieren, und gewöhnliche Nutzer erhalten bessere Liquidität und Preise. All das kommt kostenlos, nur durch die Verwendung von DFBAs anstelle von CLOBs.