Impara dal grande: studia la filosofia di @Vida_BWE: gestione cognitiva (input) -> principio di certezza (pensiero) -> lungimiranza infrastrutturale (esecuzione) -> trasferimento di ricchezza verso di te (risultato) Costruisci solo sistemi di certezza, durante il mercato orso costruisci e ottimizza per 10 ore al giorno. Il 99% delle informazioni è rumore, ascolta solo l'1%, ascolta la voce di chi vuoi diventare. Test a basso costo: osserva → scopri correlazioni → verifica → testa la certezza.

Ho visto tre categorie di persone che guadagnano con le crypto Arbitraggio strutturale (vantaggio strutturale): differenze di prezzo tra exchange, MEV. Le frizioni di mercato continuano a esistere e possono essere catturate in modo sistematico con strumenti Allocazione di progetti precoci (vantaggio di propensione al rischio): whitelist, testnet, airdrop. Scambiare tempo per token, costo vicino a zero, scommessa asimmetrica Allocazione ciclica (vantaggio temporale): comprare il mercato durante la paura, uscire quando c'è follia. Non prevedere i massimi e i minimi, ma agire solo quando le emozioni sono estreme.

Parliamo di come integrare Dex come UniswapV3. Nel 2021, amici che si occupavano di MEV hanno guadagnato abbastanza con l'arbitraggio triangolare su V2 per comprare una casa a Pechino e avere un saldo a più cifre, ma V3 sembra troppo complesso e non vogliono più occuparsene, anche perché la concorrenza è diventata troppo agguerrita. Le versioni v2 e v3 costituiscono quasi le fondamenta di DeFi, mentre la versione v4 ha un meccanismo di calcolo sostanzialmente simile a V3. V2 utilizza il valore K e una funzione inversa, con la soluzione numerica di massimo 2 equazioni che può generare qualsiasi risultato, mentre V3 è un aggregato di liquidità, dove ogni posizione sovrapposta forma una liquidità di intervallo. Il metodo specifico consiste nel costruire una liquidità virtuale per realizzare la traslazione della curva. Poiché p = y/x ∝ L/x², mantenendo L costante e sostituendo x con una liquidità virtuale più grande, il prezzo diventa molto più stabile. Tuttavia, la sovrapposizione delle posizioni porta a una liquidità che è una funzione a tratti, dove il tick rappresenta i punti di discontinuità, formando una struttura di prezzo a livelli simile a un libro ordini, quindi è necessario ottenere tutti i tick. Ma se il prezzo è continuo, l'incremento di LP derivante dalle posizioni è anch'esso continuo, con infiniti punti di discontinuità, rendendo impossibile il calcolo, quindi il passaggio da prezzo a LP segue una regola di intervallo. Si può acquistare a prezzi diversi con liquidità diversa in modo graduale. L'aggiornamento dei tick diventa quindi cruciale; il metodo maturo è utilizzare un fornitore di tick specializzato, mentre il metodo semplice è passare un array. Tuttavia, l'ottimizzazione del percorso diventa complessa, passando da due parametri di riserva r1, r2, a un'ottimizzazione multi-parametrica (t1, L1) -> (tn, Ln). Ma se non si considera il routing, il calcolo rimane piuttosto semplice.