Big Boss Learning 2: Lär dig filosofin bakom @Vida_BWE: Kognitiv hantering (Input) - > Certainty Principle (Tänkande) - > Infrastructure Long-Termism (Utförande) - > Förmögenhetsöverföringar till dig (Resultat) Bygg bara ett deterministiskt system och bygg och optimera 10 timmar om dagen under en björnmarknad. 99% av informationen är brus, lyssna bara på 1%, lyssna på rösten hos den person du vill vara. Lågkostnadstestning: Observera → upptäck korrelation → validera → testets säkerhet.

Jag ser tre kategorier av människor som tjänar pengar på krypto Strukturellt arbitrage (strukturella fördelar): cross-exchange spreads, MEV. Friktionen på marknaden kvarstår och kan fångas upp systematiskt med hjälp av verktyg Tidig projektallokering (fördel av riskaptit): vitlista, testnät, airdrop. Växlingstid för marker, kostnad nära noll, asymmetriska satsningar Cyklisk allokering (tidsfördel): köp marknaden när du har panik och avsluta när du är galen. Förutsäg inte toppen och botten, agera bara när känslorna är extrema

Låt oss prata om hur man kommer åt Dex som UniswapV3. På 21 år förlitade sig mina vänner som gjorde MEV på V2:s triangulära arbitrage för att tjäna tillräckligt med pengar för hus och N-siffriga saldon i Peking, men V3 kände att det var väldigt komplicerat och ville inte göra det, huvudsaken var förstås att konkurrensen var för hård. V2- och v3-versionerna utgör nästan hörnstenen i DeFi, och beräkningsmekanismen för V4-versionen är i princip densamma som för V3. v2 är K-värdet och den omvända proportionella funktionen, och den numeriska lösningen av ekvationen på upp till 2 grader kan ge alla resultat, men v3 är aggregeringen av likviditet, och varje position överlappar för att bilda intervalllikviditet, vilket är att konstruera virtuell likviditet och uppnå kurvöversättning. Eftersom p = y/x∝L/x^2, när L är oförändrad, ersätts x med större virtuell likviditet, och priset är mycket mer stabilt Likviditeten som orsakas av överlappningen av positioner är dock en segmenteringsfunktion, och tick är brytpunkten som bildar en hierarkisk prissättning som liknar orderboken, så du måste få alla ticks. Men om priset är kontinuerligt, är LP-ökningen som positionen ger också kontinuerlig, och brytpunkterna är oändliga, så pris->LP internaliseras regelbundet. Köp till olika priser med olika likviditet steg för steg. Tick-uppdateringar är nyckeln, det mogna sättet är att använda en speciell tick-leverantör, och det enkla sättet är att skicka in en array. Då är vägoptimeringen komplicerad, från de två senaste parameterreserverna r1 och r2 till (t1,L1)->(tn,Ln) multiparameteroptimering. Men om du inte tänker på rutten är den fortfarande väldigt lätt att beräkna.