لذا أعتقد أن رأي براين حول التداول بناء على المعلومات الداخلية في أسواق التنبؤ مثير للاهتمام: أسواق التنبؤ تفوز لأنها تكشف الحقيقة أسرع من كل قناة أخرى، لذا إذا شجعت نشاطا داخليا بنشاط، تحصل على نظام نقل حقيقة عالي الإنتاجية حيث تصبح الحقيقة الخاصة رأس مال في السوق تدفع السعر العام غالبا قبل "الحل" أو التأكيد السائد. لكن الآن عليك أن تعترف باللعبة للآخرين المشاركين (التي تلعب اليوم): المتداولون غير المطلعين لا يتداولون النتيجة فعليا، بل يتداولون منحنى انتشار الحقيقة. يفوزون بطريقة: - وضع الطباعة بشكل صحيح قبل الطباعة المستنيرة - تحديد الضربة عند الإصابة - و/أو تحديد الموقع مباشرة بعد الطباعة المستطلعة والاستفادة من تأرجح السعر الناتج الميزة تصبح توقيت + استخراج إشارة وستخطئ أيضا في "إشارات داخلية" وتقليد لأن الظهور بمظهر مطلع يصبح ذا قيمة في هذا السياق. واختبار الضغط الحقيقي هو LPs/MMs: المشجعون المدعومون = تدفق أكثر سمية، مما يعني أن الوسائط المتعددة تبيع السيولة لأشخاص قد يعرفون الإجابة بالفعل. لذا ما لم يعوضهم التصميم، فإن فروع التوازن: تتسع، ويختفي الحجم، وتصبح السيولة مشروطة، ويجب أن ترتفع الرسوم لتغطية الاختيار المعاكس. لذا لست ضد الداخل هنا، لأنني أعتقد أن تدفق الداخل يمكن أن يجعل هذه الأسواق أكثر صدقا وأكثر فائدة اجتماعيا. أعتقد فقط أن هناك مقايضة واضحة الآن: سرعة الحقيقة مقابل جودة السيولة الآن إذا أمكن ترتيب هيكل السوق (الكلمة المفتاحية ممكنة)، فقد أتغير رأيي